Variabel Gleitender Mittelwert

Variable Index Dynamischer Durchschnittlicher Variabler Index Dynamischer Durchschnittlicher Technischer Indikator (VIDYA) wurde von Tushar Chande entwickelt. Es ist ein originelles Verfahren zur Berechnung des Exponential Moving Average (EMA) mit der sich dynamisch verändernden Mittelungsperiode. Die Zeitdauer der Mittelung hängt von der Marktvolatilität ab, da das Maß der Volatilität der Chande Momentum Oscillator (CMO) gewählt wurde. Dieser Oszillator misst das Verhältnis zwischen der Summe der positiven Inkremente und der Summe der negativen Inkremente für eine bestimmte Periode (CMO-Periode). Der CMO-Wert wird als Verhältnis zum Glättungsfaktor EMA verwendet. Daher muss VIDYA Parameter einrichten: Zeitraum der CMO und Zeitraum der EMA. Anwendung In der Regel wird nicht VIDYA selbst in Trading-Systemen verwendet, sondern seine obere und untere Grenze (Oberband-Amp-Lower-Band), die durch N über und unter VIDYA. Die Interpretation des Indikators für den Empfang von Handelssignalen in dieser Form erfolgt ähnlich wie bei Bollinger Bandsreg. Berechnung Der Standard-Exponentialbewegungsdurchschnitt wird nach folgender Formel berechnet: EMA (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) Glättungsfaktor PeriodEMA EMA Mittelungszeitraum (i) Strom Preis EMA (i-1) früheren Wert von EMA. Der Wert von Variable Index Dynamic Average wird analog zu CMO berechnet: VIDYA (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) absoluter Stromwert Chande Momentum-Oszillator VIDYA (i-1) vorheriger Wert von VIDYA. Der Wert von CMO wird gemäß der folgenden Formel berechnet: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) aktuelle Summe positiver Preisschritte für den Zeitraum DnSum (i) aktuelle Summe der negativen Preisschritte für die Periode. Variable Moving Average (VMA) Eine VMA ist eine EMA, die in der Lage ist, ihren Glättungsprozentsatz basierend auf Marktinkontinenz automatisch zu regulieren. Seine Sensibilität wächst, indem es mehr Gewicht auf die laufenden Daten, da es eine bessere Signal-Indikator für kurze und langfristige Märkte generiert. Die meisten Wege zur Messung von Moving Averages können nicht für seitwärts bewegliche Preise versus Trendmärkten kompensieren und oftmals viele falsche Signale erzeugen. Längerfristige gleitende Durchschnittswerte reagieren nur langsam auf Trendumkehr, wenn die Preise über einen längeren Zeitraum hin - und hergehen. Ein variabler Moving Average reguliert seine Empfindlichkeit und lässt ihn in allen Marktbedingungen durch automatische Regelung der Glättungskonstante besser funktionieren. Der Variable Moving Average ist auch als VIDYA Indicator bekannt. Aber diese Version ist ein modifiziertes Konzept der VIDYA. Der Variable Moving Average wurde von Tushar S. Chande entwickelt und erstmals in seinem Artikel vom März 1992 in der Fachzeitschrift Technical Analysis of Stocks amp Commodities vorgestellt, in dem eine Standardabweichung als Volatility Index verwendet wurde. In seinem Artikel vom Oktober 1995 in der gleichen Zeitschrift modifizierte Chande den VIDYA, um seinen eigenen Chande Momentum-Oszillator (CMO) als Volatility Index zu verwenden, der nachfolgende VMA-Code ist das Ergebnis dieser Modifikation. Keine Informationen auf dieser Website sind Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Handel kann Sie einem Verlustrisiko aussetzen, das größer ist als Ihre Einlagen und nur für erfahrene Anleger geeignet ist, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. ProRealTime ITF-Dateien und andere Anhänge: Neue PRC ist jetzt auch auf YouTube, abonnieren Sie unseren Channel für exklusive Inhalte und Tutorials Warnung: Der Handel kann Ihnen ein höheres Risiko als Ihr Einzahlungsrisiko aussetzen und ist nur für erfahrene Kunden geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen Ein solches Risiko tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind weder persönlich noch Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Jeder Anleger muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments zu seiner eigenen finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Situation abgeben. Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf ProRealCode zu bieten, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie unserer Nutzung zu. Sie können auch unsere Datenschutzrichtlinie Seite für weitere Informationen. (VIDYA) Der Variable Moving Average (VMA) alias Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) wurde von Tushar S. Chande entwickelt und erstmals in der März-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 Anpassung der gleitenden Durchschnitte zur Marktvolatilität Die Chande8217-Theorie war, dass die Performance eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts verbessert werden könnte, indem ein Volatility Index (VI) verwendet wurde, um die Glättungsperiode anzupassen, während sich die Marktbedingungen ändern. Die Idee, dass, wenn die Preise überlastet sind, sollte ein Durchschnitt verlangsamen, um whipsaws zu vermeiden, aber wenn die Preise stark sind, sollte ein Durchschnitt beschleunigen, um die großen Preisbewegungen zu erfassen. Er war nicht die erste Person, die in dieser Richtung zu denken George R. Arrington, Ph. D. eingeführt eine Variable Simple Moving Average basierend auf Standardabweichung in der Juni 1991 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 Aufbau einer variablen Länge Moving Average ( VLMA). Die YIDYA stellte jedoch einen massiven Schritt vorwärts von der VLMA dar, weil sie eine viel größere Verbreitung von Glättungsperioden erlaubte. So berechnen Sie eine Variable Moving Average VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Benutzer wählen ein Maß für die Volatilität oder Trendstärke. N Vom Benutzer gewählte Dauerglättungszeit. Hier ist ein Beispiel eines 3-Perioden-VMA mit einem 3-Perioden-Wirkungsgradverhältnis (ER) als VI: Wie die VIDYA-Glättung durch den Volatilitätsindex geändert wird Der Variable Moving Average ist einzigartig, da er keine obere oder untere Grenze seiner Glättung hat Periode: Die VMA-Glättungsperiode kann unendlich hoch gehen, bis der Volatilitätsindex null ist, zu welchem ​​Zeitpunkt der resultierende Durchschnitt sich nicht bewegt und gleich dem vorherigen VMA ist. Wenn der Volatilitätsindex gleich 1 ist, ist die Glättungsperiode gleich der benutzerausgewählten Konstante 8216N8217, wie wenn die Y-Achse N die X-Achse 1 ist. Wenn jedoch der verwendete Volatilitätsindex über 1 steigen kann (wie das Standardabweichungsverhältnis) Dann kann die Glättungsperiode unter die vom Benutzer ausgewählte Konstante fallen. Wenn das VI (N2) 0,5 ist, dann ist die Glättungsperiode gleich 1, was gleich dem Preis selbst ist. Daher darf das verwendete VI nicht über (N2) 0,5 steigen, und wenn es gelegentlich geschieht, dann muß dieses Cap in die Formel geschrieben werden. Ein Blick auf die tatsächliche Alpha Da die VMA ist wie der Name schon sagt, variabel, die 8216Actual Alpha8217 ist nicht statisch, sondern wird durch das VI beeinflusst. Durch Änderung der Konstante 8216N8217 ändert sich jedoch die Interpretation des VIs stark: Oben sehen Sie ein Beispiel des 8216Actual Alpha8217 und die daraus resultierende Glättungsperiode für einen VMA mit einem 8216N8217 von 1 und einem 8216N8217 von 5. Wir wissen, dass wenn das VI 1 (Was darauf hinweist, dass der Bestand perfekt verläuft) der Glättungszeitraum 8216N8217. So würden die schnellstmöglichen Glättungsperioden in diesen Beispielen 1 bzw. 5 nicht ein großer Unterschied sein. Aber es ist erstaunlich zu sehen, was eine riesige Auswirkung 8216N8217 nur ein paar Punkte insgesamt hat. In der Tat als 8216N8217 erhöht sich die resultierende VMA bewegt sich exponentiell langsamer. Dieser Einfluss ist eher wie die Quadrierung von Kaufman in seinem Adaptive Moving Average verwendet. Welcher Volatilitätsindex zu verwenden Chande verwendete ursprünglich das Standardabweichungsverhältnis als sein VI und dieses ist das, das normalerweise benutzt wird, wenn Leute über ein VIDYA sprechen. Aber später, in der Oktober 1995 Artikel aus Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Anfang 8216 schlug er die Verwendung seiner eigenen Chande Momentum Oscillator (CMO). Da der CMO im Bereich von 100 bis -100 liegt, müssen wir den absoluten Wert geteilt durch 100 annehmen. Das Ergebnis ist identisch mit dem Wirkungsgradverhältnis (ER) und ist das am häufigsten verwendete VI, wenn sich Personen auf einen VMA beziehen . Ein beliebiges Maß an Volatilität oder Trendstärke kann jedoch verwendet werden, solange es zwischen einem Bereich von Null bis (N2) 0,5 passt, wo höhere Werte einen stärkeren Trend angeben. Volatility Indexes für die Prüfung Als Teil der 8216Technical Indicator Kampf für Supremacy 8216 haben wir getestet werden prüfen Sie die folgenden Indikatoren als Volatility Index in einem variablen Moving Average: Gibt es andere, die Sie denken, sind wert Tests Bitte teilen Sie uns in den Kommentaren Abschnitt ganz unten. Variable Moving Average Excel-Datei Ich habe zusammen eine Excel Spreadsheet mit dem Variable Moving Average zusammen und machte es zum Download kostenlos. Es enthält eine 8216basic8217-Version, die alle Arbeiten und eine 8216fancy8217 zeigt, die sich automatisch an die Länge sowie den Volatility-Index anpasst, den Sie angeben. Finden Sie es am folgenden Link am unteren Rand der Seite unter Downloads Technische Indikatoren: Variable Moving Average (VMA) 10 Tage Variable Moving Average Beispiel, VI 50 Tag Effizienz Verhältnis Dank Bruder das ist großartig. Die Erklärung der Mathe dahinter ist es sehr hilfreich, jetzt, da ich verstehe, wie jeder Teile der Gleichung funktioniert, kann ich mit ihm spielen ein question8230 VMA1 für die ersten Datenpunkt Sie nur die Close1 und in diesem Fall, warum nicht einfach nur Close1 es sollte Besser auf Preisänderung reagieren muss ich mit steveplace zustimmen, heteroskedacity ist schwer zu erklären, um 7:00 am Morgen lol Froh, dass Sie es nützlich gefunden Peter. Ich finde einige der Formeln rund um das Web für diese Dinge wirklich schwer zu lesen, weil ich keine formale mathematische Ausbildung haben. Deshalb breche ich es alle unten und zeigen die Arbeit, so gibt es keine Verwirrung. In Bezug auf Ihre Frage ist die VMA immer noch ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) etfhqblog20101108exponentiell-gleitenden Durchschnitt, aber mit einem dynamischen Alpha anstelle einer konstanten. Alle EMAs verwenden ihren vorherigen Durchschnitt, wenn sie vorwärts gehen, aber müssen mit einer Zahl am Anfang (normalerweise das vorhergehende schließen) EMA EMA (1) (nahes EMA (1)) ausgesät werden. Wenn Sie fortfahren, die vorhergehende Schließung zu verwenden, dann würde der Durchschnitt den Preis so genau verfolgen, um ihn fast genau zusammenzubringen. Laden Sie die Spread-Tabelle, wenn Sie haven8217t bereits und haben einen Versuch. Gehen Sie in die Zelle J5 am Ende der Formel, so wird IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82218221) an IF (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82218221)) füllen Sie diese Formel am unteren Rand der Spalte und es wird dann auf die vorherige schließen statt der vorherigen VMA verweisen. BTW Ich habe gerade festgestellt, dass ich die Kalkulationstabelle auf manuelle Berechnung Update statt automatischen eingestellt hatte. Vielleicht möchten Sie dies ändern oder laden Sie es erneut, wie ich es jetzt fixiert haben. Sayyed vor 5 Jahren Ich bin mit VMA zusammen mit anderen MA8217s (einfach, exp, gewichtet, vol gewichtet, dreieckig). Sollte ich den gleichen Zeitraum für VMA als Zeitraum für andere Durchschnitte verwenden ich Kreuzung als meine buysell Punkte als andere MA8217 oder sollte ich die Richtung der VMA als meine buysell Signal Dank für Ihre Unterstützung. Derry Brown Vor 5 Jahren Sie sehen Testergebnisse für mehrere der genannten MAs 8211 etfhqblog20100525best-technical-indicators Die Antwort auf Ihre Frage hängt davon ab, ob Sie sie als Teil eines mechanischen Systems oder eines diskretionären verwenden. Ich habe nicht getestet, die Ergebnisse der MA-Crossover zwischen verschiedenen Arten von MAs, aber ich wouldn8217t erwarten, dass dies ein effektiver Ansatz. Jede Art von gleitendem Durchschnitt ist eindeutig, so daß es nicht notwendig ist, dieselbe Glättungsperiode zu verwenden, und die VMA ist so verschieden, daß sie als ein völlig getrennter Durchschnitt behandelt werden muß. Hoffe, das hilft Derry