Moving Average Crossovers Moving durchschnittliche Crossover sind ein häufiger Weg, Trader können Moving Averages. Eine Überkreuzung tritt auf, wenn ein schnelleres Moving Average (d. h. ein kürzerer Periodenbewegungsdurchschnitt) entweder über einen langsameren Moving Average (d. h. einen längeren Zeitraum Moving Average) kreuzt, der als bullish Crossover oder unterhalb betrachtet wird, der als ein bearish Crossover betrachtet wird. Die nachstehende Tabelle des SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) zeigt den 50-tägigen Simple Moving Average und den 200-Tage Simple Moving Average. Dieses Moving Average-Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Langstreckenindikator der Marktrichtung betrachtet : Beachten Sie, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal, dass der Markt ist ziemlich stark interpretiert. Ein Händler könnte erwägen, zu kaufen, wenn die kürzerfristige 50-Tage-SMA über die 200-tägige SMA kreuzt und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unter dem 200-Tage-SMA. In dem obigen Diagramm des SampP 500 wären beide potentiellen Kaufsignale extrem rentabel gewesen, aber das eine potentielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass die 50-Tage, 200-Tage Simple Moving Average Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für diejenigen Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, kann die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist im Diagramm von Wal-Mart (WMT) gezeigt: Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden: Der erste Crossover der schnellsten SMA (im Beispiel oben, der 10-Tage SMA) Über die nächste schnellste SMA (20-Tage-SMA) fungiert als eine Warnung, dass die Preise Trend rückläufig sein könnte jedoch in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf-oder Verkaufsauftrag dann. Danach könnte der zweite Crossover der schnellsten SMA (10 Tage) und der langsamste SMA (50-Tage) einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt viele Varianten und Methoden für die Verwendung des 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen: Ein konservativer Ansatz könnte sein, zu warten, bis die mittlere SMA (20-Tage) kreuzt über die langsamere SMA (50-Tage) aber dies Ist im Grunde ein zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA und geben Sie dann die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsamere SMA. Anstatt halbiert, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA kreuzt über die nächste schnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA kreuzt über die langsame SMA und das letzte Drittel, wenn die zweite schnellste SMA über die langsame SMA kreuzt . Eine Moving Average Crossover-Technik, die 8 Moving Averages (exponentiell) verwendet, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator (siehe: Exponential Ribbon). Moving Durchschnittliche Übergänge werden oft von Händlern betrachtet. In der Tat Frequenzweichen sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator (siehe: MACD) enthalten. Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Berücksichtigung in einem Handelsplan: Die obigen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und zu Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Optionen, Zukunfts-, Rohstoff - oder Devisenprodukten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Handel ist von Natur aus riskant. OnlineTradingConcepts haftet nicht für besondere oder Folgeschäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung, den auf dieser Website bereitgestellten Materialien und Informationen entstehen. In der Metatrader-Handelsplattform (MT4) ist der Handel mit Devisen - und Devisenhandelsgeschäften sehr wichtig, , Gibt es 4 verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfache gleitende Mittelwerte oder kurz, SMA Exponential Moving Averages oder EMA Smoothed Moving Averages (SM) amp Linear Gewichtete Bewegungsdurchschnitte Wir werden nicht in technische Details gehen, wie die Berechnung der gleitenden Durchschnitt formulablah blah blah WAS SIE AUF DEINEN FOREX CHARTS BENÖTIGEN Zwei Simple Moving Average (SMA) Werte 5 Ampere 10 Stochastic Indicator, settings14,3,3 und Level 20 amp 80 (20 Level gilt als überverkaufter Markt und 80 Level ist als überkaufter Markt betrachtet) RSI Indikator, Einstellungszeitraum 9 Hier sind einige wichtige Trading-Tipps für die einfache gleitende durchschnittliche Handelsstrategie: die 5sma ist ein schneller einfacher gleitender Durchschnitt der 10sma ist ein langsamer einfacher gleitender Durchschnitt, so dass, wenn 5simple gleitenden Durchschnitt kreuzt die 1osimple Gleitenden Durchschnitt nach oben, dies kann darauf hindeuten, dass ein Aufwärtstrend gebildet hat. Das Gegenteil ist auch wahr: wenn 5simple gleitenden Durchschnitt kreuzt die 10simple gleitenden Durchschnitt auf den Nachteil, kann dies bedeuten, dass ein Abwärtstrend gebildet hat. Wird die stochastische Forex-Indikator verwendet, um anzuzeigen, ob der Markt überverkauft ist (wenn seine unterhalb der 20-Ebene-Linie) oder überkauft (wenn seine über der 80-Ebene-Zeile). Die RSI-Indikator ist ein Forex-Indikator verwendet, um die Stärke des Trends zu messen. RSI sollte über der 50-Ebene für einen Trend als stark angesehen werden. (Handelnde Regeln unten) SO IN ZUSAMMENFASSUNG, HERAUS, WAS ES MITTAG, dass die einfachen gleitenden Durchschnitte uns helfen, einen neuen Trend so bald wie möglich zu identifizieren, wenn es bildet (wenn einfaches gleitendes Durchschnittübergang geschieht), der stochastische Indikator für das Bestimmen bestimmt, wenn sein geeignetes, ein einzugeben Handel, nachdem die einfachen gleitenden Durchschnitte gekreuzt haben, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist (erinnere dich an die 2080-Stufen, ok) Der RSI-Indikator ist ein zusätzliches Bestätigungs-Tool, das verwendet wird, um festzustellen, ob der Trend stark ist oder nicht. Wenn RSIgt50, dann ist der Trend stark. Nun, da Sie die Logik hinter dem einfachen gleitenden Durchschnitt Methode und alle Forex-Indikatoren wissen, welche Zeitrahmen ist am besten für den Handel dieses Handelssystems geeignet ZEITRAHMEN erforderlich, um das einfache Umzugsdatendurchschnitt FOREX TRADING METHOD Vorgeschlagene Zeitrahmen für den Handel mit diesem einfachen gleitenden Durchschnitt Strategie ist 4 Stunden oder die tägliche Zeitrahmen. Denken Sie daran, dass je nach Zeitrahmen Sie wählen, können Ihre Stop-Verluste entweder kleiner sein von größer. EINFACHE BEWEGENDE DURCHSCHNITTLICHE HANDELSMETHODEN REGELN Handelsregeln Für kurze Einträge (Verkaufen) warten, bis 5sma kreuzt 10sma zur Nachtwache und warten auf den nächsten Leuchter, der sich nach dem einfachen gleitenden durchschnittlichen Crossover bildet. Sobald dieser Leuchter schliesst, schaue nach unten und sehe, ob der Stochastikanzeiger oberhalb der 80er-Stufe oder unterhalb der 80er-Stufe nach unten geht, wenn dies der Fall ist, dann bist du noch nicht fertig. Sie benötigen den Check noch etwas: die RSI-Anzeige. Überprüfen Sie, ob sich der RSI-Indikator auf oder über der Linie von 50 Niveaus befindet. Wenn sowohl der Stochastik-Indikator die überverkaufte Kondition bestätigt, als auch der RSI auf 5o oder mehr als 50 Level liegt, dann legen Sie eine Verkaufsstopp-Order mindestens 3-5 Pips unter dem Tief des Kerzenleuchters fest. Warten Sie einfach, bis der Preis unter dem Tief des Kerzenhalters unterbrochen wird, um Ihre Verkaufsstopp-Order auszulösen. Für Stop-Loss, wenn Sie auf dem täglichen Zeitrahmen handeln, müssen Sie überall Platz von 50-100 Pips Stop Loss. Die Stop-Loss wird viel kleiner, wenn Sie auf den 4-Stunden-Charts Handel sind. Für nehmen Sie Gewinne heres, was Sie tun können: halten Sie Ihren Handel, bis ein gegenteiliges Handelssignal gegeben wird, also verlassen Sie Ihren Handel. Oder Sie können Ihre Gewinn-Gewinn-Ziel auf 3 mal, was Sie riskiert in Pips, zum Beispiel, sagen, dass Sie riskiert 50 Pips für ein Selling-Handel und wenn Sie 150 Pips Gewinn erreichen, können Sie beenden. (150 Pips Gewinn ist 3 mal die 50 Pips Sie riskiert) für die Handels-Management, können Sie weiterhin um Stop-Loss über nachfolgende niedrigere Peaks als Preis weiter nach unten bewegen so effektiv Sperren in Ihrem Gewinn als Preis bewegt sich positiv bewegen. Trading Regeln für Long-Einträge (Kauf): So haben wir die Verkaufsregeln von einfachen gleitenden durchschnittlichen Trading-System abgedeckt, was ist mit den Kaufregeln Nun, es ist das genaue Gegenteil von dem, was Sie gerade oben gelesen haben: für 5ema warten, um 10eama zu überqueren Dann überprüfen Sie Ihre Stochastic-Forex-Indikator, um sicherzustellen, dass seine im überverkauften Zustand (unter 20 oder zumindest nur Überschrift über 20 Ebene) dann überprüfen Sie Ihre RSI-Indikator zu bestätigen, ob seine auf 50 oder höher als 50 Ebene, die einen starken Trend anzeigen würde . Sobald alles ist gefüttert upmoving durchschnittliche Kreuzüberprüfung Stochastic überverkauft RSI über 50 Level oder über 50 Check Dann platzieren Sie kaufen Stop-Auftrag 3-5 Pips über dem hohen Leuchter. Stop Verlust sollte überall sein Platz von 50-100 Pips entfernt, dies hängt von Ihrem Handelszeitrahmen zu. Nehmen Profit ist ähnlich, dass der Verkauf, sondern tun das genaue Gegenteil. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen ReplyMetaTrader Expert Advisor Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg, indem sie nicht übermäßig Kurve-fit. Jedoch kann das Hinzufügen eines einfachen Filters zu einem robusten System eine große Weise sein, seine Profitabilität zu verbessern, vorausgesetzt, Sie analysieren auch, wie es irgendwelche Risiken oder Vorspannungen, die in das System eingebaut werden, ändern kann. Das Moving Average Crossover System mit RSI Filter ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Über das System Dieses System verwendet die 30 Einheit SMA für den schnellen Mittelwert und die 100 Einheit SMA für den langsamen Mittelwert. Weil sein schnell gleitender Durchschnitt ein wenig langsamer ist als das SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Es sollte weniger Handelssignale erzeugen. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einer höheren Gewinnrate führt. Das System verwendet auch den RSI-Indikator als Filter. Dies ist so konzipiert, um das System von Trades in Märkten, die nicht Trends, die auch zu einer höheren Gewinnrate führen sollte. Das System tritt in eine lange Position ein, wenn die SMA mit 30 Einheiten über der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI über 50 liegt. Er tritt in eine kurze Position ein, wenn die 30 Einheit SMA unterhalb der 100 Einheit SMA kreuzt, wenn der RSI unter 50 liegt Eine Long-Position, wenn die 30 SMA-Einheit unterhalb der 100er-Einheit SMA kreuzt, oder wenn der RSI unter 30 fällt. Er verlässt eine kurze Position, wenn die SMA mit 30 Einheiten über die 100 SMA-Einheit hinweg kreuzt oder wenn der RSI über 70 ansteigt. Es implementiert auch einen nachlaufenden Stopp, der auf der Volatilität des Marktes basiert und einen Anfangsstopp bei dem letzten Tief für eine lange Position oder den letzten Hoch für eine kurze Position setzt. Ein tägliches FXI-Diagramm, das EURUSD ETF, zeigt die Systemregeln in Aktion 30 Einheit SMA Kreuze über 100 Einheiten SMA RSI gt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheiten SMA RSI lt 50 30 Einheit SMA Kreuze unter 100 Einheiten SMA oder RSI fällt unten 30, oder Anhaltender Anschlag wird getroffen, oder Anfänglicher Anschlag wird gestoppt Exit Short Wenn: 30 Unit SMA kreuzt oberhalb der 100 Unit SMA oder RSI steigt über 70 an oder Trailing Stop wird getroffen oder Anfängliche Stop wird getroffen Backtesting Ergebnisse Die Backtesting Ergebnisse I Gefunden für dieses System wurden von der Euro vs US Dollar Markt von 2004 bis 2011 unter Verwendung einer täglichen Zeit. Während dieser sieben Jahre, das System nur 14 Trades, so dass es definitiv gefiltert ein großer Teil der Aktion. Die Frage ist, ob es die guten Trades oder die schlechten herausgefunden hat oder nicht. Von diesen 14 Trades waren acht Gewinner und sechs Verlierer. Das gibt dem System eine 57 Gewinnrate, die wir wissen können sehr erfolgreich gehandelt werden, vorausgesetzt, die Profitabilität ist auch stark. Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden eine stat namens Profit-Faktor. Diese Zahl wird berechnet, indem das Bruttoergebnis vom Bruttoverlust dividiert wird. Damit ergibt sich der durchschnittliche Gewinn pro Risikoeinheit. Die Ergebnisse für diese Backtesting-Bericht gab diesem System einen Gewinnfaktor von 3,61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht wird dieses System positive Renditen bieten. Für ein Vergleichs-Punkt hatte das Triple Moving Average Crossover-System nur einen Gewinnfaktor von 1,10, so dass das Moving Average Crossover-System mit RSI wahrscheinlich drei Mal mehr rentabel ist. Dies bedeutet, dass die Verwendung einer größeren Anzahl für den schnell gleitenden Durchschnitt und das Hinzufügen des RSI-Filters aus dem Filtern einiger weniger produktiver Trades bestehen muss. Diese Zahlen werden durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn war etwas mehr als doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust. Trotz dieser positiven Verhältnisse erlitt das System einen maximalen Rückgang von fast 40. Beispielgröße Die Tatsache, dass dieses System so wenig Signale liefert, ist sowohl seine größte Stärke als auch seine größte Schwäche. Setzen Sie weniger Trades und halten sie für längere Zeit werden die Transaktionskosten werden immer ein Faktor. Jedoch könnte die Analyse von 14 Trades, die über sieben Jahre auftraten, dazu führen, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobengröße verschoben wurden. Ich bin gespannt, wie dieses System durchgeführt hätte, wenn es über ein Dutzend verschiedener Währungspaare über den gleichen Zeitraum gehandelt würde. Darüber hinaus, wie wäre es durchgeführt haben, wenn der Backtest ging zurück 50 Jahre oder getestet das System auf Aktienindizes oder Rohstoffe. Es gibt eindeutig positive Statistiken, um eine weitere Erforschung dieses Systems zu gewährleisten, aber es wäre töricht, echtes Geld auf der Grundlage der Ergebnisse von 14 Trades zu handeln. Trading-Beispiel Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit ist auf dem aktuellen Diagramm der FXI zu sehen. Um den 18. März dieses Jahres ging die 30-tägige SMA unter die 100-Tage-SMA. Zu dieser Zeit lag der RSI auch unter 50. Dies hätte eine kurze Position irgendwo knapp unter 36 ausgelöst. Der Anfangsstopp würde vermutlich über dem letzten Hoch bei 38 liegen. Bis Mitte April war der Preis auf 34 gefallen und Wir würden auf einem netten Profit sitzen. Der Preis dann erholte sich fast auslösen unsere erste Haltestelle bei 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast den ganzen Weg bis zu 30 Ende Juni. Es hat sich seither zurück auf die 34 Bereich. Zu keinem Zeitpunkt während einer dieser Maßnahmen blieb die 30-Tage-SMA über die 100-Tage-SMA zurück und der RSI blieb unter 70. Daher hatte keiner von diesen einen Ausstieg ausgelöst. Während der Preis in der Nähe unserer ersten Haltestelle kam, kam es nicht ganz dorthin, so dass würde uns auch in den Handel gehalten haben. Das einzige, was einen Ausstieg hätte verursachen können, wäre die schleppende Haltestelle gewesen, die von der Volatilität abhängen würde, die wir so eingestellt haben. Es ist noch zu früh zu sagen, ob wir gestoppt werden wollen oder nicht. Über den RSI-Indikator Der RSI-Indikator wurde von J. Welles Wilder entwickelt und wurde in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vorgestellt. Es ist ein Impulsanzeiger, der zwischen Null und 100 oszilliert, was die Geschwindigkeit und die Preisänderung anzeigt. Viele Impuls-Trader verwenden RSI als overboughtoversold Indikator. RSI wird berechnet, indem zuerst RS berechnet wird, was die mittlere Verstärkung der letzten n Perioden dividiert durch den durchschnittlichen Verlust der letzten n Perioden ist. Der Wert für n beträgt in der Regel 14 Tage. RS (Durchschnittlicher Verlust) Sobald RS berechnet ist, wird die folgende Gleichung verwendet, um diesen Wert zu einem oszillierenden Indikator zu machen: RSI 100 8211 100 (1 RS) Dies ergibt einen Wert zwischen Null und 100. Jeder Wert oben 70 wird allgemein als überkauft betrachtet, und jeder Wert unter 30 wird als überverkauft betrachtet. Da dieses System jedoch ein Trendfolgesystem ist, haben Überkauf und Überverkauf nicht ihre üblichen negativen Konnotationen.
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